Школа трейдера

Надо отметить, что наиболее доходные модели рынка можно получить в том случае, если на этапе системостроительства подобрать технические инструменты с радикально противоположными параметрами. В результате, стратегия не будет перегружена громоздкими ограничениями, мешающими принять решение, но в то же время позволит наблюдать за динамикой рынка с разных точек зрения. Вот почему аналитики стараются иметь в своём арсенале разнонаправленные инструменты: графические и технические либо только технические, но с принципиально разными расчётными параметрами.
Одной из таких тактик является система «SAR – MACD».

Parabolic stop-and-reverse system (SAR) – параболическая система была представлена в 1976 году Дж. Веллесом Вайлдером-младшим, как трендовый индикатор. Графически инструмент имеет вид линии похожей на параболу, которая при наложении на график цены служит указателем тренда. Если цена выше SAR – наблюдается бычий тренд, если ниже – медвежий. В момент, когда цена пересекает параболику, есть повод задуматься о закрытии позиции.
Чтобы лучше понять работу индикатора, обратимся к несложной формуле для расчёта:

SAR (i) = SAR (i-1) + F x (EXT – SAR (i-1)), где
SAR (i) – текущее значение индикатора;
SAR (i-1) – предыдущий параметр;
F – фактор ускорения, обычно первый из них берут равным 0,02, а затем F = 0,2 + 0,02n, где n – количество новых минимумов или максимумов в зависимости от динамики тренда;
EXT – экстремальное значение цены на рассматриваемом таймфрейме: максимальное при повышении, минимальное – при снижении курса.

Работу Parabolic SAR можно проследить на рисунке 1 для дневного восходящего графика валютной пары GBP/USD. Хорошо видно, как уверенно линия индикатора перестраивается относительно ценового чарта в зависимости от смены настроения участников рынка. Однако на некоторых участках параболика заметно опаздывает за сменой тенденции (синий отрезок на иллюстрации). Избавить индикатор от существенного недостатка подбором соответствующих параметров не удаётся.

индикатор SAR

В данном вопросе может помочь технический инструмент MACD – Moving Average Convergence/Divergence – индикатор схождения/расхождения скользящих средних линий. Он полезен как для определения долговременной тенденции, так и в качестве указателя разворота. Сущность осциллятора заложена в его формуле:
MACD = EMA (p2) – EMA (p1), где
EMA – экспоненциальная скользящая средняя линия, причём параметр усреднения р2 обязательно выбирается больше, чем временной интервал р1. Сигнальная линия образуется сглаживанием полученного значения MACD ещё одной ЕМА с третьим таймфреймом р3. Полученный осциллятор подаёт очень простые и надёжные сигналы: покупать, если основная линия выше сигнальной, продавать – если главный показатель MACD ниже своей сигнальной линии.

На рисунке 2 график MACD предложен в качестве фильтра для дневного восходящего чарта пары GBP/USD и инструмента Parabolic SAR. Как уже отмечалось, параболическая система является надёжным определителем долговременной тенденции. Но своевременно показать смену динамики параболика не в состоянии. И с этой задачей легко справляется MACD. На рисунке 2 красной стрелкой обозначена возможность успешного более раннего входа в рынок, чем от сигнала Parabolic SAR. Результат может быть внушительным.

система SAR-MACD

Вместе с тем, уместно помнить, что параболическая система позволяет отслеживать открытую позицию реал-тайм. Ведь мы имеем дело с текущим и предыдущим значением Parabolic SAR. Как раз на вчерашний уровень SAR всегда возможно выставить ордер stop-loss.